Адреса: Київ-01601, вул. Володимирська 64/13
Електронна пошта: zhora@univ.kiev.ua
Телефон: +38(067)440-4804
Науковий ступінь: к.ф.-м.н. (2006), д.ф.-м.н. (2014)
Посада: доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики механіко-математичного факультету
Відзнаки: Лауреат премії Президента України для молодих учених (2012)
Дисертація:
- кандидатська «Властивості розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі»
- докторська «Стохастичний аналіз для дробових та мультидробових процесів у моделях з довгостроковою залежністю»
Наукові інтереси: дробові та мультидробові процеси та поля; статистика випадкових процесів і полів; фінансова математика.
Публікації: автор більш ніж 100 наукових публікацій (в т.ч. статті, наукові посібники, монографії та тези доповідей)
Книги:
- Mishura Yu., Shevchenko G. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations: Monograph. Kyiv, 2007, 96 p. (in Ukrainian).
Наукові статті:
- Shevchenko G. Mixed fractional stochastic differential equations with jumps, Stochastics 86(2), 2014.
- Shevchenko G., Viitasaari L. Integral representation with adapted continuous integrand with respect to fractional Brownian motion Stoch. Anal. Appl. 32(6), 2014.
- Shalaiko T., Shevchenko G. Malliavin regularity of solutions to mixed stochastic differential equations, Stat. Probab. Letters 83(12), 2013.
- Mishura Yu., Shevchenko G., Valkeila E. Random variables as pathwise integrals with respect to fractional Brownian motion, Stochastic Processes Appl. 123(6), 2013.
- Mishura Yu., Shevchenko G. Mixed stochastic differential equations with long-range dependence: existence, uniqueness and convergence of solutions, Comput. Math. Appl. 64(10), 2012.
- Dozzi M., Shevchenko G. Real harmonizable multifractional stable process and its local properties. Stochastic Processes Appl., 121(7), 2011.
- Mishura Yu., Shevchenko G. Stochastic differential equation involving Wiener process and fractional Brownian motion with Hurst index H > 1/2. Comm. Statist. Theory Methods 40, 2011.
- Mishura Yu., Shevchenko G. The rate of convergence of Euler approximations for solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion. Stochastics 80, 2008.